Национальный Банк Казахстана и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению оценки качества активов БВУ

28 февраля 2020 г.

В соответствии с поручениями Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 30 января 2019 года и Президента Республики Казахстан K.K. Токаева от 24 апреля 2019 года Национальным Банком Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в 2019 году проведена независимая оценка качества активов банковского сектора (далее – ОКА).

Программа ОКА охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходится 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков проведена в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка (далее – ЕЦБ), с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных результатов с результатами аналогичных зарубежных программ.

Результаты ОКА по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, учавствовавших в ОКА, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют.

На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с ~105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%.

Аналогично, по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).

Для обеспечения полного покрытия потенциальных рисков уже в 2020 году Правительством, Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка определен дополнительный инструмент защиты активов (Asset protection scheme) в виде платной гарантии Фонда проблемных кредитов. Инструмент защиты активов предоставляет банкам – участникам данной Программы, которые принимают на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, возможность реализовать все необходимые меры по улучшению качества активов, с учетом результатов AQR и самостоятельно закрыть оставшиеся риски за счет банков и акционеров. Программа будет реализована на условиях платности и возвратности средств.

Банки-участники Программы в период реализации ОКА провели значительную работу по улучшению качества активов, в части принятия новых залогов, погашения и списания проблемных займов, формирования провизий. Дополнительно акционерами банков приняты жесткие обязательства по ограничению расходов и выплат руководству и акционеров банков.

По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам.

Основные принципы корректирующих мер для банков определены и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года.

Итоговый отчёт с результатами ОКА в разрезе банков-участников ОКА, будет опубликован 28 февраля 2020 года в 17-00 часов на сайте Агентства в разделе, который посвящён оценке качества активов.

Агентство также информирует, что при выявлении недостоверной и заведомо ложной информации, распространяемой посредством WhatsApp или в социальных сетях, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вправе обратиться в правоохранительные органы для выявления авторов и распространителей несоответствующей действительности информации.

По всем имеющимся вопросам касательно обеспечения прав и интересов потребителей финансовых услуг просим обращаться в Агентство по телефону: +7708 9332780.

Более подробную информацию можно получить по телефону

+7 (727) 2788 121

Fingramota@finreg.kz